Massachusetts Bay Colony a fost stabilită în 1630 de un grup de puritani din Anglia, sub conducerea guvernatorului John Winthrop. Subvenția care împuternicea grupul să creeze o colonie în Massachusetts a fost acordată de Regele Charles I către Compania Massachusetts Bay. În timp ce compania avea intenția de a transfera averea Lumii Noi către acționarii din Anglia, coloniștii înșiși au transferat carta în Massachusetts. Procedând astfel, au transformat o activitate comercială într-una politică.
Mayflower transportau în America un amestec de separatiști englezi și olandezi, pelerinii, în 1620. Patruzeci și unu de coloniști la bordul navei au semnat Mayflower Compact, la 11 noiembrie 1620. Acesta a fost primul cadru guvernamental scris în Lumea Nouă..
În 1629, o flotă de 12 nave cunoscute sub numele de flota Winthrop a părăsit Anglia și s-a îndreptat spre Massachusetts. A ajuns la Salem, Massachusetts, pe 12 iunie. Winthrop însuși a navigat la bordul navei Arbella. A fost cât timp el era încă la bord Arbella că Winthrop a rostit un discurs celebru în care a spus:
"[F] sau Wee trebuie să ne gândim că wee va fi ca un Citty upon a Hill, eiesul tuturor oamenilor este pe deasupra noastră. Așadar, dacă, dacă ne gândim, ne vom înțelege în mod fals cu zeul nostru în această problemă, ne-am angajat și l-am determinat să se retragă. Ajutorul său prezent din partea noastră, vom fi făcuți o poveste și un cuvânt în lumea întreagă, vom deschide gurile dușmanilor pentru a vorbi despre căile lui Dumnezeu și toate profesoarele pentru numele zeilor ... "
Aceste cuvinte întruchipează spiritul puritanilor care au fondat Colonia Golfului Massachusetts. În timp ce au emigrat în Lumea Nouă pentru a-și putea exersa în mod liber religia, ei nu au menționat libertatea religiei pentru alți coloniști.
Deși Flota lui Winthrop a debarcat la Salem, ei nu au rămas: micuța așezare pur și simplu nu putea susține sute de coloniști suplimentari. În scurt timp, Winthrop și grupul său s-au mutat, la invitația prietenului colegului Winthrop William Blackstone, într-o nouă locație dintr-o peninsulă din apropiere. În 1630, au redenumit așezarea lor Boston după orașul pe care-l părăsiseră în Anglia.
În 1632, Boston a fost devenită capitala coloniei Massachusetts Bay. Până în 1640, alte sute de puritani englezi s-au alăturat lui Winthrop și Blackstone în noua lor colonie. Până în 1750, peste 15.000 de coloniști trăiau în Massachusetts.
În prima decadă a coloniei Massachusetts Bay, au apărut mai multe crize politice, care se desfășoară simultan, cu privire la modul în care religia a fost practicată în colonie. Una dintre acestea este cunoscută sub numele de „Criza antinomiană” care a dus la plecarea Annei Hutchinson (1591-1643) din Golful Massachusetts. Ea predica într-o manieră care s-a dovedit neașteptată conducătorilor coloniei și a fost judecată în curțile civile și bisericești, care au culminat cu excomunicarea ei la 22 martie 1638. A continuat să se stabilească în Rhode Island și a murit câțiva ani mai târziu în apropiere de Westchester, New York.
Istoricul Jonathan Beecher Field a subliniat că ceea ce s-a întâmplat cu Hutchinson este similar cu alți exilați și plecări în primele zile ale coloniei. De exemplu, în 1636, din cauza diferențelor religioase, colonistul puritan Thomas Hooker (1586-1647) și-a luat congregația pentru a fonda colonia Connecticut. În același an, Roger Williams (1603-1683) a fost exilat și a sfârșit fondând colonia Rhode Island.
În primele zile ale coloniei din Golful Massachusetts, puritanii au dus un război de exterminare împotriva Pequots în 1637 și un război de atac împotriva Narragansetts. În 1643, englezii au transformat sacemul (liderul) Miantonomo (1565-1643) din Narragansett (1565-1643) către dușmanii săi Mohegan, unde a fost ucis sumar. Dar începând cu eforturile lui John Eliot (1604-1690), misionarii din colonie au lucrat pentru a converti americanii autohtoni locali în creștini puritani. În martie 1644, tribul Massachuset s-a supus coloniei și a acceptat să ia instrucțiuni religioase.
Eliot a înființat „orașe care se roagă” în colonie, așezări izolate precum Natick (înființată în 1651), unde oamenii nou convertiți puteau trăi despărțiți de coloniști englezi și indieni independenți. Așezările au fost organizate și amenajate ca un sat englez, iar locuitorii au fost supuși unui cod legal care impunea înlocuirea practicilor tradiționale cu cele proscrise în Biblie.
Orașele care se roagă au stârnit dezacord în așezările europene, iar în 1675, coloniștii i-au acuzat pe misionari și pe convertiții lor de trădare. Toți nativii americani care credeau loialitatea față de englezi au fost rotunjiți și plasați pe insula Deer fără hrană și adăpost adecvat. Războiul regelui Filip a izbucnit în 1675, un conflict armat între coloniștii englezi și nativii americani, condus de Metacomet (1638-1676), șeful Wampanoag care adoptase numele de „Philip”. Unii dintre convertiții indieni din Golful Massachusetts au sprijinit miliția colonială ca cercetași și au fost cruciali pentru eventuala victorie a coloniei în 1678. Cu toate acestea, până în 1677, convertiții care nu fuseseră uciși, vânduiți în sclavie sau conduși spre nord s-au limitat să se roage orașe care erau în esență rezervații pentru persoanele reduse să trăiască ca slujitori și fermieri locatari.
Massachusetts a jucat un rol cheie în Revoluția americană. În decembrie 1773, Boston a fost locul celebrului Boston Tea Party ca reacție la Actul despre ceai care a fost trecut de britanici. Parlamentul a reacționat prin adoptarea unor acte de control asupra coloniei, inclusiv a unui blocaj naval al portului. Primul congres continental a avut loc în Philadelphia la 5 septembrie 1774 și au participat cinci bărbați din Massachusetts: John Adams, Samuel Adams, Thomas Cushing și Robert Treat Paine.
La 19 aprilie 1775, Lexington și Concord, Massachusetts au fost locurile primelor împușcături concediate în Războiul Revoluționar. După aceasta, coloniștii au asediat Bostonul pe care trupele britanice l-au ținut. Asediul s-a încheiat în cele din urmă când britanicii au evacuat în martie 1776. Semnarii Declarației de Independență din Massachusetts, la 4 iulie 1776, au fost John Hancock, Samuel Adams, John Adams, Robert Treat Paine și Elbridge Gerry. Războiul a continuat încă șapte ani, cu mulți voluntari din Massachusetts care luptă pentru armata continentală.